PREVISIBILIDADE DE PREÇOS DAS PRINCIPAIS COMMODITIES AGRÍCOLAS BRASILEIRAS

Abstract

O Brasil se destaca como um dos principais produtores de commodities agrícolas do mundo, sendo as suas exportações responsáveis por uma grande parcela do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Dentro deste contexto, o presente trabalho visa ajustar o melhor modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA) para a previsão dos preços da soja, milho e café arábica, as principais exportações agrícolas brasileiras. O objetivo é auxiliar os produtores e demais agentes do agronegócio brasileiro em tomadas de decisões e em seus planejamentos operacionais. Assim, utilizou-se a série histórica mensal, entre março de 2006 e novembro de 2022, para prever o preço das commodities no curto prazo futuro. De acordo com os resultados, os modelos que se adaptaram para as previsões foram um ARIMA (0,1,1) para a soja, um ARIMA (1,1,0) para o milho e um ARIMA (1,1,0) para o café arábica.