ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DO BOI GORDO E DO BOI MAGRO NA PECUÁRIA DE CORTE PAULISTA, NO PERÍODO DE 1995 A 2006.

Abstract

Este trabalho analisou os efeitos dos choques nos preços do boi gordo sobre
o comportamento dos preços do boi magro no estado de São Paulo, no período de
janeiro de 1995 a janeiro de 2007. Utilizaram-se na análise os testes de raiz unitária de
Dickey-Fuller Aumentado (ADF), de causalidade de Granger, de co-integração de
Johansen, o método de auto-regressão vetorial (VAR), decomposição dos erros da
variância e função de resposta de impulso. Os resultados mostraram que existe relação
unidirecional entre os preços das duas categorias animais, o que confirma a importância
do preço do boi gordo na formação do preço do boi magro, embora os preços não
apresentem relação de equilíbrio no longo prazo.