ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DO BOI GORDO E DO BOI MAGRO ENTRE 2000 e 2012

Abstract

O presente artigo tem como objetivo analisar os efeitos do choque nos preços
do boi gordo sobre o comportamento dos preços do boi magro no período compreendido
entre outubro de 2000 até outubro de 2012. A metodologia utilizada foi a análise dos
Testes de Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), de Causalidade de Granger,
Cointegração de Johansen, o Método Autorregressivo (VAR), decomposição dos erros
da variância e a função impulso-resposta. Os resultados mostraram relação entre os
preços dos dois mercados selecionados, confirmando a hipótese de que o preço do boi
gordo influencia na formação do preço do boi magro no curto prazo.